Построен в середине xix в. по проекту академика Петербургской академии художеств М. Сивицкого. Сооружение является памятником архитектуры неоготического стиля.
До наших дней сохранилась легенда, о том, как возник этот костел… Во время эпидемии холеры 1631 г. одному из жителей Минска во сне пришло послание свыше о том, что город может спасти от холеры только статуя святого Роха, которая погребена под обломками костела бонифраторов. После продолжительных поисков в указанном во сне месте действительно была найдена деревянная статуя святого Роха, которую извлекли из завалов, пронесли по всему городу и установили в деревянной каплице на Золотой Горке. После этого эпидемия холеры в Минске действительно пошла на убыль, а святого Роха стали почитать, как небесного покровителя города. Позже на месте деревянной каплицы и было построено здание костела.
В здании Костела Святого Роха находился зал камерной и органной музыки Белгосфилармонии, который был создан в 80-х гг. XX в. в ходе реставрации.